Slatoarommeivana - La nostra metodologia per gestire il rischio di

Come affrontiamo il rischio di modello, passo dopo passo

Quando parliamo di metodologia non intendiamo un manuale rigido, ma una serie di passi che abbiamo visto funzionare in contesti diversi, aggiornati al quadro normativo europeo e italiano del 2026. Il filo conduttore è sempre lo stesso: dare una forma concreta al rischio di modello, in modo che non resti nascosto tra codice, dati e abitudini operative, ma diventi un tema che risk, audit e business possono gestire insieme con continuità.

In questa pagina entriamo nel dettaglio di come affrontiamo il Model Risk Management: non solo come insieme di controlli, ma come modo ordinato di far vivere i modelli dentro processi reali. Ci rivolgiamo a chi, in banca o in impresa, si trova a tenere insieme sviluppo, utilizzo, rischio e audit, spesso con richieste crescenti e tempo limitato. L’obiettivo è offrire una traccia chiara che possa essere discussa, adattata e poi fatta propria dai team interni.

La metodologia descritta in questa pagina ha finalità informative generali e va adattata al contesto specifico di ciascuna organizzazione. Results may vary in funzione di struttura interna, dati disponibili e vincoli normativi applicabili.

Il nostro processo di lavoro sul Model Risk Management

Per non perdersi tra formule, sistemi e richieste di vigilanza, abbiamo strutturato un percorso in fasi che aiuta a tenere insieme visione d’insieme, priorità di rischio e operatività quotidiana dei team.

Discovery e inventario modelli

Iniziamo raccogliendo ciò che già esiste: elenchi di modelli, documenti di sviluppo, policy, verbali di comitati e rilievi di audit. Non cerchiamo la perfezione subito, ma una vista abbastanza ampia da capire dove il rischio di modello è più concentrato. Coinvolgiamo le funzioni chiave per chiarire quali modelli sono davvero usati nelle decisioni e quali restano marginali, così da evitare di disperdere energie su elementi poco rilevanti per il rischio complessivo.

Questa fase ci permette di costruire un inventario vivo, collegato a processi, dati, proprietari e utilizzi effettivi, che diventa la base di tutto il lavoro successivo.

Classificazione e risk tiering

Una volta costruito l’inventario, valutiamo ogni modello secondo una matrice che considera impatto sulle decisioni, complessità, qualità dei dati, esposizione regolamentare e storico di incidenti o rilievi. L’obiettivo non è etichettare, ma capire quali modelli richiedono validazioni più approfondite, governance più strutturata e monitoraggio più stretto, e quali invece possono essere gestiti con controlli più leggeri.

Il risultato è una classificazione in livelli di rischio, che guida l’intensità delle attività successive e rende più semplice spiegare le priorità a comitati e auditor.

Validazione indipendente e raccomandazioni

Per i modelli più significativi avviamo una validazione indipendente che combina analisi metodologica, verifiche sui dati, test di sensitività e confronto tra risultati e uso reale. Guardiamo non solo alle performance storiche, ma anche a come il modello si comporta in scenari diversi e a quanto gli utenti ne comprendono limiti e assunzioni. Da qui deriviamo raccomandazioni concrete, ordinate per priorità e sforzo richiesto.

Questa fase rende visibili punti di forza e vulnerabilità dei modelli, fornendo a risk, audit e business una base comune per decidere interventi e tempistiche.

Remediation, governance e monitoraggio

Sulla base delle evidenze raccolte, lavoriamo con i team interni per definire o aggiornare policy, ruoli, comitati, flussi di approvazione e cicli di revisione. Disegniamo un processo di governance che accompagna il modello dalla proposta iniziale alla dismissione, includendo regole per modifiche, eccezioni e gestione degli incidenti. In parallelo impostiamo un set di indicatori e controlli periodici proporzionati al livello di rischio assegnato.

In questo modo il Model Risk Management diventa parte riconoscibile dell’architettura di rischio e controllo, con responsabilità chiare e documentazione coerente nel tempo.

Dove ci inseriamo nel ciclo di vita dei modelli

Guardiamo al ciclo di vita del modello come a una storia completa: dall’idea iniziale alla dismissione, passando per sviluppo, utilizzo, validazione, approvazione e controlli ricorrenti.

Fase 01

Sviluppo e definizione delle regole di ingaggio

In questa fase ci sediamo con chi sviluppa e con chi utilizza i modelli, per capire da dove nascono le esigenze e quali vincoli regolamentari o operativi sono già sul tavolo. Raccogliamo informazioni su dati disponibili, processi di business, aspettative di comitati e audit. L’obiettivo è evitare che il modello nasca in un silos tecnico: definiamo fin da subito criteri di successo, limiti accettabili e requisiti minimi di documentazione, così che sviluppo e governance procedano insieme.

Fase 02

Implementazione e primo utilizzo controllato

Quando il modello viene implementato in sistemi e processi, la nostra attenzione si sposta su come i risultati entrano nelle decisioni quotidiane. Verifichiamo coerenza tra specifiche e implementazione, controlli sui dati in ingresso, modalità di utilizzo da parte degli utenti e gestione delle eccezioni. In molti casi emergono differenze tra come il modello era stato pensato e come viene realmente usato: le rendiamo visibili, così che possano essere discusse e, se necessario, corrette.

Fase 03

Validazione, approvazione e integrazione in governance

Prima che il modello diventi parte stabile dell’architettura decisionale, conduciamo una validazione indipendente che combina analisi quantitativa, test di sensitività, confronti con alternative e verifica di robustezza operativa. Non ci limitiamo a un giudizio sintetico, ma evidenziamo condizioni in cui il modello è più fragile, dati su cui è più sensibile e implicazioni per le decisioni. Questo materiale alimenta i comitati di approvazione, che possono così deliberare su basi più informate.

Fase 04

Monitoraggio continuo, revisione e dismissione ordinata

Una volta approvato, il modello entra in un ciclo di monitoraggio e revisione periodica. Aiutiamo a definire indicatori chiave, soglie di allerta, trigger per revisioni straordinarie e momenti di confronto strutturato con risk, audit e business. Quando emergono segnali di deterioramento o cambiamenti nel contesto, la metodologia prevede percorsi chiari: aggiornamento, sostituzione o dismissione, con documentazione che accompagna ogni passaggio e facilita il lavoro di audit e vigilanza.

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I principi che guidano la nostra metodologia

Ogni progetto sul rischio di modello tocca processi, persone e decisioni delicate. Per questo ci affidiamo a pochi principi semplici, che guidano il modo in cui lavoriamo con risk, audit, IT e funzioni di business, soprattutto quando emergono divergenze di vedute o pressioni sui tempi.

Indipendenza costruttiva

Manteniamo una distanza sufficiente dai team che sviluppano e utilizzano i modelli, così da poter esprimere giudizi indipendenti e fondati. Allo stesso tempo, lavoriamo in modo collaborativo, spiegando criteri e conclusioni. Questo equilibrio ci permette di dare un contributo credibile sia ai comitati sia alle funzioni operative.

Trasparenza e chiarezza

Preferiamo spiegare in modo chiaro le ipotesi, i limiti e le scelte metodologiche, invece di nasconderci dietro formule complesse. Ogni passaggio della metodologia è documentato con linguaggio comprensibile per chi deve prendere decisioni o svolgere controlli, così che il rischio di modello possa essere discusso apertamente.

Proporzionalità al rischio

Adattiamo profondità delle analisi, frequenza dei controlli e livello di formalizzazione al rischio effettivo dei modelli. Questo evita di sovraccaricare i team con attività poco utili e ci permette di concentrare energie dove un errore avrebbe conseguenze più serie, rendendo il Model Risk Management più sostenibile nel tempo.

Trasferimento di metodo duraturo

Ogni intervento è pensato per lasciare in eredità strumenti, processi e competenze che i team interni possano usare in autonomia. Condividiamo metodi, schemi di valutazione e logiche di priorità, così che la gestione del rischio di modello non dipenda dalla nostra presenza, ma resti patrimonio dell’organizzazione.

Team che rivede insieme modelli e controlli

Un caso concreto di applicazione della nostra metodologia

Da un insieme di modelli scollegati a un ciclo di vita governato in modo chiaro

In uno dei nostri incarichi, una banca italiana utilizzava diversi modelli per credito e pianificazione, sviluppati in anni diversi e gestiti da team separati. Il rischio di modello era percepito come un tema tecnico, finché alcune incoerenze tra indicatori interni e risultati di portafoglio hanno iniziato a sollevare domande in comitato rischi e nelle verifiche di audit interno. Prima del nostro intervento, non esisteva un inventario unico dei modelli, le responsabilità tra sviluppo, utilizzo e controllo erano solo parzialmente definite e la documentazione risultava frammentata. In pratica, ogni funzione vedeva solo un pezzo del quadro e nessuno aveva una vista completa su rischi, controlli e decisioni collegate. Applicando la nostra metodologia “Ciclo di Vita Modello”, abbiamo iniziato da un censimento strutturato, collegando ogni modello a processi, dati, proprietari e decisioni supportate. Successivamente abbiamo introdotto una classificazione per livelli di rischio, definito criteri di validazione proporzionati e impostato un flusso di approvazione che coinvolgeva in modo chiaro risk, business e audit. Il risultato è stato un ambiente di controllo più leggibile: comitati con dossier comparabili tra modelli, audit interno in grado di seguire il ciclo di vita completo e team operativi con indicazioni pratiche su quando rivedere, modificare o dismettere un modello. Il rischio di modello non è scomparso, ma è diventato un elemento gestito consapevolmente nella governance complessiva.

Focus sui modelli critici reali

Partiamo dai modelli che oggi creano più attrito, ricostruiamo assunzioni, dati e decisioni collegate e li usiamo come base per disegnare un ciclo di vita pratico e condiviso tra funzioni diverse.

Framework proporzionato al rischio

Per ogni fase del ciclo di vita definiamo attività essenziali, ruoli, responsabilità e evidenze minime, così che il framework resti sostenibile per i team operativi nel tempo.

Supporto mirato a funzioni chiave

Accompagniamo risk, audit e business nell’uso concreto della metodologia, con momenti di confronto dedicati ai comitati e attenzione alle esigenze specifiche delle strutture italiane.

Adattabilità nel tempo

Prevediamo fin dall’inizio come la metodologia potrà essere aggiornata rispetto a nuove pratiche, dati disponibili e richieste di vigilanza, evitando schemi rigidi.

Per risk e audit

Vuoi vedere la metodologia applicata alla tua realtà, non solo sulla carta?

Se ti ritrovi con modelli che crescono più in fretta dei processi che dovrebbero governarli, la nostra metodologia può fare da guida condivisa tra sviluppo, utilizzo e controllo. Invece di aggiungere solo nuovi documenti, lavoriamo su un ciclo di vita chiaro, in cui ogni funzione sa cosa deve fare, quando e con quali evidenze. È un approccio pensato per realtà italiane che devono rispondere a richieste sempre più puntuali di comitati, audit e autorità.

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